المتوسط المتحرك تر

أفضل من المتوسط ​​البسيط المتوسط ​​(المتوسط) في R يمكن تمثيل السلسلة كمتجه. متوسط ​​السلسلة هو 10. يعني (v) كمية 8220error8221 أن كل إدخال في متجه يختلف عن المتوسط ​​يمكن أن تكلس على النحو التالي. s 8211 تعني هذه القيمة يمكن أن تستخدم كأساس لإجراء قياس للتأكد من مدى ملاءمة النموذج (خطأ تربيعي). (v 8211 يعني (v)) 2 وأخيرا، يمكن استخدام مجموع أو متوسط ​​هذه النتائج لحساب القيم التي تمثل الحجم الكلي (أو مقدار الخطأ) للتقدير. سوم ((v 8211 يعني (v)) 2) SSE8221 هو مجموع الأخطاء التربيعية. مين ((v 8211 مين (v)) 2) MSE8221 هو متوسط ​​الأخطاء التربيعية. الآن بعد أن لدينا قيم بسيطة تشير إلى مدى تقدير جيد لمجموعة، يمكننا اختبار مع القيم الأخرى. بدلا من كتابة حساب كامل في كل مرة، يمكننا إنشاء وظيفة في R وتطبيق الدالة على كل قيمة في متجه. لمقارنة التقدير (10) مع 7 و 9 و 12. تحليل سلسلة زمنية البيانات سلسلة زمنية هي مجرد سلسلة من نقاط البيانات في الوقت المناسب. وتتميز بيانات السلاسل الزمنية بخصائص فريدة تسمح بمعالجتها بطريقة مماثلة بغض النظر عن البيانات الأساسية الممثلة. العديد من التخصصات تتعامل مع هذا النوع من البيانات بما في ذلك الإحصاءات ومعالجة الإشارات، الاقتصاد القياسي والتمويل الرياضي. وتظهر هذه البيانات في الأعمال التجارية فيما يتعلق بالتنبؤ بالمبيعات، وتحليل الميزانية، وتوقعات الغلة، وفي مجال مراقبة جودة العمليات. في إدخالات مدونة أخرى، يتم استخدامها فيما يتعلق بتحليل سوق الأسهم والبيانات الاقتصادية. وهي ذات صلة بمواقع الويب وتتوفر من خلال أدوات مثل غوغل أناليتيكش. بيانات سلسلة الوقت لذلك ينطبق على نطاق واسع ولكن لديه ميزات مشتركة بغض النظر عن تطبيقه. ويمكن تحليلها لتحديد خصائصها وأنماطها. وغالبا ما يؤدي ذلك إلى التنبؤ الذي يستخدم فيه نموذج للتنبؤ بالأحداث المستقبلية استنادا إلى البيانات السابقة. جميع بيانات السلاسل الزمنية لها الصفات المشتركة التالية: الترتيب الزمني الطبيعي غالبا ما تكون الأحداث القريبة من بعضها البعض أكثر ارتباطا من تلك التي تفصل بينهما في معظم الحالات، ويفترض أن القيم السابقة تؤثر على القيم المستقبلية (بدلا من العكس) متباعدة على فترات موحدة مجموعة البيانات التي نعمل معها هو غريب بعض الشيء للنظر في سلسلة زمنية 8211 المورد ليست وحدة من الزمن. ومع ذلك، فإنه من المفيد أن يجعل من نقطة أن 8220simple8221 متوسط ​​(أو متوسط) من جميع الملاحظات السابقة ليست سوى تقدير مفيد لأنه عندما لا تكون هناك اتجاهات. لست متأكدا ما جعل من هذا. أرسلت بريدا إلكترونيا إلى الحكومة وطلبت توضيحا. سيتم نشر الإجابة هنا إذا تلقيت ردا. في R، يمكن توجيه ناقل إلى كائن سلسلة زمنية كما يلي: المتوسط ​​المتحرك يتم وصف المتوسط ​​المتحرك في كتيب نيست ويشار إليه أيضا باسم 8220smoothing8221 8211 وهو المصطلح الذي يأتي في ggplot2 (جيومزموث). هناك عدد لا يحصى من الوظائف المتاحة في R التي تنطوي على نوع من حساب متأخر من سلسلة من الأرقام. وهناك مثال بسيط أن ما يقرب من خدعة ينطوي رولابلي: رولابلي (ق، 3، يعني) هذا يعمل، ولكن ليس من الواضح أن تم تخطي أول الإدخالات اثنين. من الأفضل استخدام مكتبة تحتوي على شيكات إضافية مشفرة في 8230 إذا قمت بإلقاء نظرة على التعليمات البرمجية داخل 8230 يمكنك الحصول على فكرة عن التحقق والتحقق من الخطأ إضافية (الذي يمثل القيم المفقودة في بداية القائمة). لعرض المصدر، قم ببساطة بإدخال اسم الدالة بدون أي أقواس: يمكنك الانتقال لأسفل إلى الطرق المسماة داخليا في هذه الحالة: مع توفر هذه الطريقة، يمكننا حساب الخطأ و إرور سكارد: s 8211 سما (s، 3) خطأ (s 8211 سما (s، 3)) 2 إرور سكارد لاحظ أن الوسط المحسوب استبدل الإدخالات المفقودة ك zeroes8230 x ((s 8211 سما (s، 3)) x) is. na (x) lt - 0 مين ( x) أوه 8211 في حال كنت مهتما في مؤامرة: لا يفوتون تحديث الاشتراك في المدونين R لتلقي رسائل البريد الإلكتروني مع أحدث المشاركات R. (لن ترى هذه الرسالة مرة أخرى.) المتوسطات المتحركة تقوم سما بحساب المتوسط ​​الحسابي للسلسلة خلال الملاحظات n السابقة. تحسب إما المتوسط ​​المرجح أضعافا مضاعفة، مما يعطي مزيدا من الوزن للملاحظات الأخيرة. راجع قسم التحذير أدناه. وما مشابه ل إما، ولكن مع الترجيح الخطي إذا كان طول واط يساوي n. إذا كان طول واط يساوي طول x. فإن وما تستخدم قيم واط كما الأوزان. وتحسب ديما على النحو التالي: ديما (1 v) إما (x، n) - إما (إما (x، n)، n) v (مع الوجوه المقابلة ووسيط النسبة). إفوما يستخدم حجم لتحديد فترة ما. زليما هو مماثل ل إما، لأنه يعطي المزيد من الوزن إلى الملاحظات الأخيرة، ولكن محاولات لإزالة تأخر بطرح البيانات قبل (n-1) 2 فترات (الافتراضي) لتقليل التأثير التراكمي. وتحسب فوما و فواب متوسط ​​السعر المتحرك المرجح. وتحسب فم متوسط ​​متحرك متغير الطول استنادا إلى القيمة المطلقة لل w. أعلى (أقل) قيم w سوف تتسبب في استجابة أسرع (أبطأ). هما و وما من الفرق بين اثنين من وما، مما يجعلها ريبونسيف جدا. ألما مستوحاة من مرشحات غاوس. يميل إلى وضع وزن أقل على معظم الملاحظات الأخيرة، والحد من الميل إلى الإفراط. كائن من نفس الفئة x أو السعر أو متجه (في حالة فشل try. xts) التي تحتوي على الأعمدة: المتوسط ​​المتحرك البسيط. المتوسط ​​المتحرك الأسي. المتوسط ​​المتحرك الموزون. المتوسط ​​المتحرك المزدوج الأسي. مرونة، المتوسط ​​المتحرك المرجح للحجم. صفر المتوسط ​​المتحرك الأسي المتخلف. المتوسط ​​المتحرك لوزن الصوت (نفس فواب). حجم متوسط ​​وزنه السعر (نفس فوما). المتوسط ​​المتحرك المتغير. المتوسط ​​المتحرك للبدن. أرنو ليغو المتوسط ​​المتحرك. وتحسب بعض المؤشرات (مثل إما، و ديما، و إيفوما، وما إلى ذلك) باستخدام القيم السابقة للمؤشرات، وبالتالي فهي غير مستقرة على المدى القصير. وبما أن المؤشر يتلقى مزيدا من البيانات، يصبح إنتاجه أكثر استقرارا. انظر المثال أدناه. ل إما. ويلدرفالس (الافتراضي) يستخدم نسبة تمهيد الأسي 2 (n1). بينما يستخدم ويلدرترو ويلس ويلدرز الأسي نسبة تمهيد من 1N. وبما أن وما يمكن أن يقبل متجه وزن بطول يساوي طول x أو طول n. يمكن استخدامه كمتوسط ​​متحرك مرجح منتظم (في حالة wts1: n) أو كمتوسط ​​متحرك مرجح بالحجم، ومؤشر آخر، وما إلى ذلك. وبما أن ديما تسمح بالتعديل v، فمن الناحية الفنية فإن تيم تيلسونس المعمم ديما (غ). عندما v1 (الافتراضي)، والنتيجة هي ديما القياسية. عندما v0. والنتيجة هي إما العادية. جميع القيم الأخرى من v ترجع نتيجة غ. هذه الوظيفة يمكن استخدامها لحساب مؤشر تيلسونس T3 (انظر المثال أدناه). بفضل جون غافن لاقتراح التعميم. فور إفوما. إذا كان الحجم عبارة عن سلسلة، ينبغي اختيار n بحيث يكون مجموع حجم الفترات n تقارب إجمالي عدد الأسهم القائمة بالنسبة للأمن المتوسط. وإذا كان الحجم ثابتا، فينبغي أن يمثل العدد الإجمالي للأسهم القائمة بالنسبة للأمن المتوسط. جوشوا أولريش، إيفان بوبيفانوف (هما، ألما) ريفيرنسسدموفينغ المتوسطات - كيفية المتوسطات المتحركة في R سما بحساب المتوسط ​​الحسابي لهذه السلسلة على الملاحظات N الماضية. تحسب إما المتوسط ​​المرجح أضعافا مضاعفة، مما يعطي مزيدا من الوزن للملاحظات الأخيرة. راجع قسم التحذير أدناه. وما مشابه ل إما، ولكن مع الترجيح الخطي إذا كان طول واط يساوي n. إذا كان طول واط يساوي طول x. فإن وما تستخدم قيم واط كما الأوزان. وتحسب ديما على النحو التالي: ديما (1 v) إما (x، n) - إما (إما (x، n)، n) v (مع الوجوه المقابلة ووسيط النسبة). إفوما يستخدم حجم لتحديد فترة ما. زليما هو مماثل ل إما، لأنه يعطي المزيد من الوزن إلى الملاحظات الأخيرة، ولكن محاولات لإزالة تأخر بطرح البيانات قبل (n-1) 2 فترات (الافتراضي) لتقليل التأثير التراكمي. وتحسب فوما و فواب متوسط ​​السعر المتحرك المرجح. وتحسب فم متوسط ​​متحرك متغير الطول استنادا إلى القيمة المطلقة لل w. أعلى (أقل) قيم w سوف تتسبب في استجابة أسرع (أبطأ). هما و وما من الفرق بين اثنين من وما، مما يجعلها ريبونسيف جدا. ألما مستوحاة من مرشحات غاوس. يميل إلى وضع وزن أقل على معظم الملاحظات الأخيرة، والحد من الميل إلى الإفراط. كائن من نفس الفئة x أو السعر أو متجه (في حالة فشل try. xts) التي تحتوي على الأعمدة: سما المتوسط ​​المتحرك البسيط. إما المتوسط ​​المتحرك الأسي. وما المتوسط ​​المتحرك المرجح. ديما المتوسط ​​المتحرك المزدوج الأسي. إفوما مرونة، المتوسط ​​المتحرك المرجح للحجم. زليما صفر يتأخر المتوسط ​​المتحرك الأسي. فوما المتوسط ​​المتحرك وزنه (نفس فواب). فواب حجم متوسط ​​وزنها السعر (نفس فوما). فوا متوسط ​​متحرك بطول متغير. هما المتوسط ​​المتحرك للبدن. ألما أرنو ليغو المتوسط ​​المتحرك. وتحسب بعض المؤشرات (مثل إما، ديما، إفوما، وما إلى ذلك) باستخدام المؤشرات 8217 القيم السابقة الخاصة، وبالتالي فهي غير مستقرة على المدى القصير. وبما أن المؤشر يتلقى مزيدا من البيانات، يصبح إنتاجه أكثر استقرارا. انظر المثال أدناه. ل إما. ويلدرفالس (الافتراضي) يستخدم نسبة تمهيد الأسي 2 (n1). بينما ويلدرترو يستخدم ويلس وايلدر 8217s الأسية نسبة التمهيد من 1N. وبما أن وما يمكن أن يقبل متجه وزن بطول يساوي طول x أو طول n. يمكن استخدامه كمتوسط ​​متحرك منتظم مرجح (في حالة wts1: n) أو كمتوسط ​​متحرك مرجح بالحجم، ومؤشر آخر، وما إلى ذلك. وبما أن ديما تسمح بالتعديل v، فمن الناحية الفنية فإن تيما تيلسون 8217s المعممة ديما (غ). عندما v1 (الافتراضي)، والنتيجة هي ديما القياسية. عندما v0. والنتيجة هي إما العادية. جميع القيم الأخرى من v ترجع نتيجة غ. هذه الوظيفة يمكن استخدامها لحساب Tillson8217s T3 المؤشر (انظر المثال أدناه). بفضل جون غافن لاقتراح التعميم. فور إفوما. إذا كان الحجم عبارة عن سلسلة، ينبغي اختيار n بحيث يكون مجموع حجم الفترات n تقارب إجمالي عدد الأسهم القائمة بالنسبة للأمن المتوسط. وإذا كان الحجم ثابتا، فينبغي أن يمثل العدد الإجمالي للأسهم القائمة بالنسبة للأمن المتوسط. جوشوا أولريش، إيفان بوبيفانوف (هما، ألما) المراجع